شاخص های معاملاتی بخش های جدایی ناپذیر اکثر استراتژی های معاملاتی نوسان هستند. و با انتخاب بسیاری از موارد ، ممکن است تصمیم گیری در مورد کدام یک از آنها برای حداکثر کارآیی دشوار باشد.
بهترین ترکیب شاخص های معاملاتی نوسان برای معاملات نوسان بستگی به نوع استراتژی معاملاتی است که شما تجارت می کنید. با این حال ، یک حقیقت جهانی این است که به طور کلی بهتر است به جای تکیه بر چندین شاخص از همان دسته ، از شاخص های معاملاتی از دسته های مختلف استفاده کنید.
در این راهنما برای ترکیب شاخص های معاملاتی برای معاملات نوسان ، ما به آنچه شما باید در مورد بازارها و ساخت استراتژی تجارت بدانید برای ایجاد ترکیبی مؤثر از شاخص های معاملاتی خواهیم پرداخت!
قبل از شروع بحث در مورد نحوه ترکیب شاخص های معاملاتی ، ما فقط به یک اشتباه بسیار رایج که توسط بسیاری از مبتدیان انجام شده است ، خواهیم پرداخت.
افزونگی نشانگر: استفاده از شاخص های بیش از حد به طور همزمان
بهترین ترکیب نشانگر
هنگامی که به عنوان یک معامله گر جدید شروع می کنید ، در معرض جهانی از شاخص های جدید معاملات مانند RSI ، ADX و Stochastics قرار می گیرید ، فقط برای ذکر چند مورد.
در تمام اطلاعات جدید ، بسیاری از مبتدیان که ممکن است در هر چه بیشتر شاخص های معاملاتی در ویندوز نمودار خود قرار بگیرند ، انتخاب می کنند.
اگرچه این ممکن است در نگاه اول ایده خوبی به نظر برسد ، اما معمولاً تجارت را بسیار سخت تر می کند. به جای تمرکز و تخصص در یک نشانگر ، شاخص های زیادی برای پیگیری این امر خواهید داشت که هرگز در تفسیر هیچ یک از آنها واقعاً ماهر نخواهید شد.
علاوه بر این ، فضای کاری شما به سرعت به هم ریخته می شود ، که باعث می شود غافل شدن آن بسیار سخت باشد.
بسیاری از شاخص های معاملاتی اطلاعات مشابهی را ارائه می دهند
وقتی صحبت از افزونگی نشانگر می شود ، یکی از بزرگترین مسائل این است که معامله گران تمایل دارند از چندین شاخص استفاده کنند که تقریباً همان چیز را نشان می دهد. این ممکن است که آنها در تجزیه و تحلیل خود از RSI ، Stochastics و MACD استفاده می کنند ، که همه متعلق به همان دسته شاخص های معاملاتی هستند. این بدان معنی است که آنها تقریباً همان قرائت ها را نشان می دهند و همان اطلاعات را ارائه می دهند.
RSI + MACD + STOCHASTICS
اکنون هیچ مشکلی در استفاده از این سه شاخص تجاری به طور همزمان وجود ندارد ، به جز اینکه ممکن است نادیده گرفتن کمی سخت شود. حتی اگر آنها بسیار مشابه باشند ، موارد بسیاری وجود خواهد داشت که فقط یک سیگنال در یکی از شاخص ها ایجاد می شود. در آن زمان ممکن است از داشتن دو مورد دیگر به عنوان اعتبارسنجی بهره مند شوید ، به این معنی که می خواهید سیگنال در هر سه شاخص رخ دهد.
اگرچه این رویکرد ممکن است در بعضی موارد کار کند ، مسئله اینجاست که اگر تصمیم گرفتید به جای دو نوع شاخص دیگر بروید ، از فضای صفحه نمایش خود استفاده می کنید. داشتن سه شاخص که به فرمول های مختلف متکی هستند و چیزهای مختلفی را در مورد بازار نشان می دهند به سادگی با ارزش تر از داشتن سه شاخص است که تقریباً همان اطلاعات را نشان می دهد.
بنابراین چگونه باید انتخاب کنید که کدام شاخص ها را برای معاملات نوسان خود درج کنید؟
ما با پاسخ دادن به این سؤال ابتدا با پوشش دادن دسته اصلی نشانگر تجارت شروع خواهیم کرد.
دسته اصلی نشانگر
قبل از اینکه ما در مورد چگونگی انتخاب بهترین ترکیب شاخص بحث کنیم ، باید به دسته هایی که ممکن است از آن انتخاب کنیم نگاه کنیم.
بنابراین ، بدون بحث بیشتر ، در اینجا پنج دسته اصلی وجود دارد:
- شاخص های روند
- شاخص های نوسانات
- شاخص های حرکت
- شاخص های احساسات بازار
شاخص های روند
حرکت متوسط ADX و DI
شاخص های روند سعی در تعیین جهت روند فعلی بازار دارند. در بیشتر سناریوها ، این اطلاعات بسیار مهمی است که تأثیر زیادی در عملکرد بسیاری از استراتژی ها خواهد گذاشت.
در اینجا برخی از پرکاربردترین شاخص های روند وجود دارد:
میانگین حرکت: میانگین متحرک ساده به طور متوسط قیمت است که در نمودار ترسیم می شود. سپس از خط متوسط در حال حرکت برای تعریف جهت روند بازار استفاده می شود. این کار معمولاً با نگاه کردن به شیب خط انجام می شود ، یا اینکه قیمت بالاتر یا پایین تر از حد متوسط است. راهنمای کامل ما برای حرکت میانگین این موارد را در عمق بیشتری پوشش می دهد.
DMI: شاخص DMI از +DMI تشکیل شده است که افزایش قیمت مثبت و-DMI را اندازه گیری می کند که سود قیمت منفی را اندازه گیری می کند. این شاخص به طور معمول با بررسی اینکه آیا +DMI در بالا یا زی ر-DMI معامله می شود ، استفاده می شود. اگر در بالا معامله شود ، ما روند مثبتی داریم و اگر زیر روند معامله شود منفی است.
ADX: ADX بدون در نظر گرفتن جهت روند ، قدرت روند را اندازه گیری می کند. این به عنوان تفاوت مطلق بین +DMI و-DMI محاسبه می شود. ممکن است اطلاعات بیشتر در مورد ADX را در راهنمای کامل ما برای نشانگر ADX بخوانید.
شاخص های نوسانات
کانال های ADX و قیمت
شاخص‌های نوسانات شاخص‌هایی هستند که اندازه‌گیری سطوح نوسان فعلی در بازار را نشان می‌دهند. این می‌تواند برای تخمین مواردی مانند جایگاه‌های استاپ ضرر یا در چه سطح قیمتی برای شکست مفید باشد.
برخی از رایج ترین شاخص های نوسانات عبارتند از
کانال های قیمت: نشانگرهای کانال قیمت زیادی وجود دارد که عرض کانال را در پاسخ به تغییرات نوسانات تنظیم می کند. برخی از اینها شامل باندهای بولینگر، کانالهای دانچیان و کانالهای کلتنر هستند.
ADX: اگرچه در دسته شاخص های روند قرار می گیرد، اما می توان گفت که اندیکاتور ADX نوسانات بازار را نیز اندازه گیری می کند.
شاخص های حرکت
شاخص های حرکت
اندیکاتورهای مومنتوم تلاش می کنند تا سرعت حرکت اوراق بهادار را نسبت به حرکت های قبلی قیمت مشخص کنند. بیشتر اندیکاتورهای تکانه نوسانگر هستند، به این معنی که آنها بین مقادیر شدید در یک محدوده از پیش تعیین شده حرکت می کنند.
برخی از رایج ترین شاخص های حرکت عبارتند از:
RSI: این یک شاخص معاملاتی بسیار رایج است که سرعت تغییرات مومنتوم و همچنین قدرت معاملات اخیر را اندازه گیری می کند. اغلب برای یافتن شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود.
Stochastics: این اندیکاتور کاملاً شبیه RSI است، اما از فرمول متفاوتی استفاده می کند که شامل بالا و پایین یک میله نیز می شود.
MACD: MACD یکی دیگر از شاخص های حرکت محبوب است. از دو میانگین متحرک، یکی کوتاهتر و دیگری بلندتر استفاده می کند و با محاسبه فاصله بین این دو، آنها را به یک نوسانگر تبدیل می کند. سپس با انحراف روند کوتاه مدت از روند بلندمدت، ما خوانش های بالاتری دریافت می کنیم و برعکس.
شاخص های احساسات بازار
این یک دسته شاخص واقعا جالب و تا حدودی متفاوت است. شاخص‌های احساسات بازار، احساسات فعلی بازار را اندازه‌گیری می‌کنند و سرنخ‌هایی در مورد اینکه آیا شرکت‌کنندگان بازار در بازار نزولی یا صعودی هستند، به دست می‌دهند. معمولاً این شامل بررسی مواردی مانند تعداد سهام در حال پیشرفت و سقوط در بورس یا اقدامات مشابه است.
در اینجا برخی از رایج‌ترین شاخص‌های احساسی بازار آورده شده است:
نسبت قرار دادن/تماس: این نشانگر تعداد گزینه‌های فروش برجسته را با گزینه‌های فراخوان مقایسه می‌کند تا سطح احساسات فعلی بازار را مشخص کند.
نسبت پیشرفت/کاهش (ADR): ADR به سادگی تعداد سهام در حال پیشرفت را با سهام در حال کاهش در بورس مقایسه می کند تا دید وسیع تری از احساسات بازار بدست آورد.
راهنمای کامل ما برای شاخص‌های احساسات بازار با این دسته از شاخص‌ها با عمق بیشتری سروکار دارد!
چگونه باید شاخص های معاملاتی را ترکیب کنید
ترکیب شاخص های معاملاتی
هنگام ترکیب شاخص های معاملاتی، هدف ما این است که تا حد امکان اطلاعات مرتبط را از بازار به دست آوریم، تا تصمیمات خوب و آگاهانه ای در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیریم.
بهترین راه برای به دست آوردن هرچه بیشتر اطلاعات مرتبط، استفاده از شاخص های معاملاتی است که موارد مختلف را اندازه گیری می کنند.
این بدان معنی است که شما باید به جای داشتن دو یا چند شاخص از یک دسته، از هر دسته بندی که در بالا ارائه شده است، یک اندیکاتور تجاری را انتخاب کنید.
بنابراین، برای مثال، یک ترکیب خوب برای یافتن معاملات برگشت متوسط می تواند موارد زیر باشد:
- یک شاخص حرکت، مانند RSI که سیگنال می دهد که بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد شده است.
- یک فیلتر روند، برای اطمینان از اینکه ما در جهت روند بازار غالب معامله می کنیم. ADX یک رقیب قوی است.
- یک شاخص احساسات بازار که تضمین می کند که احساسات کلی بسته به استراتژی شما صعودی یا نزولی است.
در زیر نمونه ای از چنین تنظیماتی آورده شده است:
استراتژی‌هایی برای بازگشت میانگین
ترکیب دیگری که ممکن است برای یک دنبال کننده روند مناسب تر باشد می تواند این باشد:
- یک نشانگر کانال قیمت که در آن باندهای بالا و پایین سطح شکست را مشخص می کنند.
- یک فیلتر نوسان، برای اطمینان از اینکه شکست در بالا یا پایین خط کانال قیمت با مقدار معینی نیرو ایجاد شده است. ADX یک بار دیگر انتخاب خوبی است!
- یک فیلتر روند، برای اطمینان از اینکه روند بلندمدت در جهت شکست است. یک شاخص رایج و مفید یک میانگین متحرک بلند مدت خواهد بود.
در زیر این ترکیب را با هم قرار داده ایم:
ترکیب شاخص برای دنبال کردن روند
یک ترکیب خوب دیگر از شاخص های معاملاتی برای معاملات نوسانی
پس از پرداختن به گوشت مقاله، ما فقط می خواستیم یک نمونه دیگر از یک ترکیب شاخص معاملاتی خوب را ارائه دهیم. این ترکیبی است که ما خودمان از آن بسیار استفاده می کنیم و امیدواریم با ارزش باشید.
اکنون، متوجه خواهید شد که در مثال زیر بیش از دو نشانگر استفاده نمی شود. این به این دلیل است که ما متوجه می‌شویم که اغلب برای ایجاد یک سیستم معاملاتی عالی بیشتر از این زمان لازم نیست. و در حالی که مطمئناً می توانید شاخص های بیشتری را به لیست اضافه کنید، ساده نگه داشتن چیزها یک راه عالی برای حفظ تناسب منحنی است.
RSI و ADX
این یک ترکیب شاخص کاملاً قدرتمند برای معاملات نوسانی سهام است. معمولاً خواندن RSI پایین را با خواندن ADX بالا جفت می کنید. این نشان می دهد که بازار نه تنها بیش از حد فروش است، بلکه با قدرت وارد قلمروی بیش از حد فروش شده است. و از آنجایی که بازگشت میانگین زمانی که حرکت‌ها ناگهانی و سریع هستند بهتر عمل می‌کند، فیلتر ADX باید در اینجا کمک زیادی کند.
توجه داشته باشید که بهترین تنظیمات دوره برای RSI معمولاً حدود 2-5 است و این همان چیزی است که ما در اینجا نیز استفاده می کنیم.
در زیر می بینیم که چگونه یک سیگنال RSI بیش از حد فروش (نشانگر پایین) همراه با ADX بالای 40 منجر به حرکت مثبت بازار شد.
بهترین ترکیب شاخص
نتیجه
بهترین ترکیب شاخص برای معاملات نوسانی به نوع استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
با این حال، یک قانون جهانی که برای همه سبک‌ها و انواع معاملات اعمال می‌شود این است که شما باید برای سادگی تلاش کنید و فضای کاری خود را با شاخص‌های معاملاتی بی‌شمار شلوغ نکنید.
اگر این کار را انجام دهید، در معرض خطر غرق شدن در اعدادی قرار خواهید گرفت که حتی ممکن است به استراتژی معاملاتی شما مرتبط نباشند، که به ناچار تأثیر منفی بر عملکرد معاملات خواهد داشت.
