شاخص های حرکت

شاخص های حرکت به معامله گران کمک می کند تا سرعت تغییر قیمت سهام را درک کنند. همچنین به درک قدرت حرکت قیمت ها کمک می کند. شاخص های مومنتوم ابزارها و شاخص های دیگر را تکمیل می کنند و به مشخص کردن دوره زمانی که تغییر قیمت می تواند رخ دهد کمک می کنند. این مقاله را پوشش می دهد یک شاخص حرکت است, بهترین شاخص حرکت و مزایا و معایب خود را.

اسکریپباکس اهداف توصیه شده

برنامه هایی که به شما کمک می کند تا در چندین بازه زمانی به اهداف زندگی خود برسید.

بازنشسته با اعتماد به نفس

اولین کرور من

برنامه ریز رویایی

تربیت کودک

یک شاخص حرکت است?

شاخص های مومنتوم ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی هستند که به پیش بینی حرکات قیمت سهام کمک می کنند. شاخص های حرکت در تعیین سرعت یا نرخ تغییر قیمت سهام کمک می کنند. اجزای اصلی برای تعیین حرکت سهام حرکت قیمت قیمت فعلی و قیمت بسته شدن است.

شاخص های حرکت به عنوان نوسانگرهایی نیز شناخته می شوند که توسط یک خط به تصویر کشیده می شوند. خط نوسان قیمت حدود 100 است. این خط نوسان کمک می کند تا در تجزیه و تحلیل قیمت سهام و روند.

از لحاظ تاریخی دیده می شود, شاخص حرکت در یک روند بازار گاو نر به جای در یک روند بازار خرس مفید بوده است. علاوه بر این, شاخص حرکت ممکن است نشان می دهد یک سهام است که اشباع خرید یا اشباع فروش. در نتیجه حرکت را تضعیف می کند و سیگنال معکوس روند را نشان می دهد.

بیش از 20 شاخص حرکت وجود دارد که به تجزیه و تحلیل سهام کمک می کند. با این حال, محبوب ترین ها هستند مک دی, ادکس, روک و اسیلاتور تصادفی.

دو نوع شاخص وجود دارد:

• شاخص های پیشرو: شاخص های پیشرو حرکات قیمت را هدایت می کنند. به عبارت دیگر فرصت های ورود و خروج را نشان می دهند.
• شاخص های عقب مانده: شاخص های عقب مانده به جای پیش بینی معکوس روند از یک روند پیروی می کنند. شاخص های عقب مانده از یک رویداد پیروی می کنند و بنابراین زمانی که حرکت قیمت برای مدت زمان نسبتا طولانی باشد به خوبی کار می کنند. بنابراین شما ممکن است بر این اساس سرمایه گذاری به عنوان یک نتیجه حرکت قیمت اعلام می کنند.

چگونه برای محاسبه شاخص حرکت?

حرکت سهام تفاوت بین قیمت بسته شدن فعلی سهام و قیمت بسته شدن روز قبل است. نویسنده جان جی مورفی در کتاب "تحلیل تکنیکال بازارهای مالی" یک خط حرکت 10 روزه را می سازد و در برابر خط صفر قرار می دهد.

شتاب = قیمت بسته شدن فعلی-قیمت بسته شدن روز قبل

مقدار حرکت می تواند مثبت یا منفی باشد. معامله گران و تحلیلگران معمولا از حرکت 10 روزه برای اندازه گیری حرکت سهام استفاده می کنند.

خط صفر منطقه ای است که سهام هیچ روندی ندارد یا به صورت جانبی معامله می شود. هنگامی که حرکت سهام را افزایش می دهد (مثبت یا منفی), خط حرکت به دور از خط صفر حرکت می کند.

اگر قیمت بسته شدن فعلی سهام بالاتر از قیمت بسته شدن 10 روز قبل است, سپس ارزش مثبت بالای خط صفر رسم شده است. برعکس, اگر قیمت بسته شدن فعلی کمتر از قیمت 10 روزه باشد, مقدار منفی زیر خط صفر رسم می شود.

نمودار زیر نشان می دهد حرکت برای گیم.

انواع شاخص های حرکت

همگرایی/واگرایی میانگین متحرک

مک دی محبوب ترین شاخص حرکت است. این تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه (میانگین متحرک نمایی) و میانگین متحرک 12 روزه است. نمودار شامل دو خط است: خط مک دی و خط سیگنال.

خط مکدی = میانگین متحرک نمایی 26 روزه-میانگین متحرک نمایی 12 روزه

خط سیگنال = میانگین متحرک نمایی 9 روزه

مک دی یک شاخص عقب مانده است. هنگامی که خط مک دی کاهش خط سیگنال از زیر, این یک سیگنال خرید است. از سوی دیگر, هنگامی که خط مک دی خط سیگنال را از بالا قطع می کند, سپس یک سیگنال فروش است. واگرایی های صعودی و نزولی مک دی نیز نشانه خرید و فروش تماس ها است.

شاخص میانگین جهت

شاخص ادکس به درک قدرت یک روند کمک می کند. ادکس با ارزش 20 و بالاتر نشان داد که بازارها روند دارند. خواندن با یک افزونه کمتر از 20 به عنوان بدون جهت یا تلفیقی درک می شود.

شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از شاخص های محبوب شاخص نرخ بهره متریک برای ردیابی تغییرات قیمت و سرعت که در تغییر قیمت است. این شاخص بین 0 تا 100 نوسان می کند و 50 خط مرکزی است. هنگامی که شاخص نرخ بهره بالاتر از خط مرکزی, این نشان می دهد یک روند صعودی. اما اگر نرخ بهره بالاتر از 70 باشد بیانگر شرایط اشباع خرید است. برعکس اگر شاخص نرخ بهره زیر 50 باشد نشاندهنده روند نزولی است. اگر قیمت پایین تر از 30 باشد نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. یک شاخص پیشرو است که سیگنالینگ اولیه ورود و خروج را نشان می دهد.

100 * (میانگین 'نفر' تا بسته) / (میانگین 'نفر' تا بسته + میانگین 'پایین' بسته)

نرخ تغییر (روک)

نرخ تغییر سرعت تغییر قیمت سهام در یک بازه زمانی خاص (تعداد روزهای قبل) را تعیین می کند. این به عنوان یک نسبت بین قیمت بسته شدن فعلی و قیمت بسته شدن روز قبل بیان شده است. یک روک مثبت به معنای حرکت زیاد است و سیگنال خرید را نشان می دهد. از سوی دیگر منفی رخ شتاب کم نشان می دهد سیگنال فروش نشان می دهد نشان می دهد.

روک = [(قیمت بسته شدن امروز – قیمت بسته شدن 'روز قبل') / قیمت بسته شدن 'روز قبل'] ایکس 100

نوسانگر تصادفی

نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن فعلی سهام را در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. این حرکت و سرعت تغییر قیمت سهام را ردیابی می کند. با این حال قیمت و حجم را در نظر نمی گیرد. این یک شاخص پیشرو است که سیگنالینگ اولیه ورود و خروج را نشان می دهد.

این نوسان بین 0 و 100 و کمک می کند تا در شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش سهام. بالای 80 نشان دهنده یک منطقه اشباع خرید و زیر 20 نشان دهنده یک منطقه اشباع فروش است.

واگرایی است?

واگرایی اختلاف بین شاخص و حرکت قیمت سهام است. برای واگرایی رخ می دهد وجود دارد می تواند بسیاری از عوامل است که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار. در یک روند صعودی واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین حد خود برسد در حالی که شاخص اینگونه نیست.

واگرایی در یک روند نزولی رخ می دهد که قیمت باعث می شود پایین تر, اما شاخص نمی کند. به عبارت دیگر واگرایی بین شاخص ها و حرکت قیمت نشان می دهد که حرکت حرکت فعلی قیمت سهام در حال شکست است. هنگامی که واگرایی قیمت شناسایی شده است, اصلاحی قیمت بیشتر احتمال دارد.

واگرایی به معامله گر در شناخت و واکنش به تغییرات عمل قیمت کمک می کند. این نشان می دهد که چیزی در حال تغییر است, و معامله گر باید عمل. اما این بدان معنا نیست که تغییر روند تضمین شده است. این فقط یک سیگنال صرف برای معامله گر به در نظر گرفتن استراتژی های مختلف است — نگه, فروختن, سود کتاب تا حدی, و غیره.

چگونه به استفاده از شاخص های حرکت?

شاخص های حرکت برای شناسایی سیگنال های تجاری مفید هستند. همچنین به تایید اعتبار تجارت بر اساس حرکات قیمت مانند بازپرداخت یا شکست کمک می کنند. روش های زیر به معامله گران کمک می کند تا از شاخص های حرکت برای تجارت استفاده کنند:

کراس اوورها

کراس اوورها زمانی هستند که نشانگرهای حرکت از خط میانی یا خطوط دیگر عبور می کنند. این اور متقابل باعث سیگنال های تجاری.

به عنوان مثال خط مک دی در بالا و پایین خط مرکزی (خط صفر) نوسان می کند. کراس اوورها می توانند دو نوع باشند:

• کراس اوورهای خط سیگنال: کراس اوورهای خط سیگنال یکی از رایج ترین سیگنال های مک دی هستند. هنگامی که مک دی تا نوبت و عبور بالاتر از خط سیگنال, روند صعودی رخ می دهد. از سوی دیگر, زمانی که مک دی تبدیل به پایین و عبور از زیر خط سیگنال, روند نزولی رخ می دهد.
• تقاطع خط مرکز: هنگامی که مک دی عبور بیش از خط مرکزی (خط صفر) و حرکت می کند تا, روند صعودی رخ می دهد. این اتفاق می افتد زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (میانگین متحرک نمایی) سهام بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه حرکت می کند. از سوی دیگر, زمانی که مک دی عبور بیش از خط صفر و پایین حرکت می کند, روند نزولی رخ می دهد. با این حال, مهم است که توجه داشته باشید که روند ممکن است تا چند روز یا یک ماه طول بکشد, بسته به قدرت از روند.

واگرایی

هنگامی که قیمت سهام حرکت به پایین پایین در حالی که شاخص حرکت بالاتر حرکت می کند, این را به عنوان واگرایی صعودی شناخته شده. به عبارت ساده, به این معنی که قیمت سهام در حال سقوط, و حرکت فروش در حال کاهش است, ممکن است یک معکوس روند وجود دارد. قیمت سهام ممکن است به زودی شاهد یک روند صعودی باشد.

از سوی دیگر, زمانی که قیمت سهام به اوج بالاتر حرکت در حالی که شاخص حرکت پایین تر حرکت می کند, این را به عنوان یک واگرایی بی تربیت شده بود شناخته شده. به عبارت دیگر, این بدان معنی است, زمانی که قیمت سهام در حال افزایش است, و حرکت خرید در حال کاهش است, ممکن است یک معکوس روند وجود دارد. قیمت سهام ممکن است به زودی شاهد نزولی باشد.

مزایا و معایب شاخص های حرکت

در زیر مزایای شاخص های حرکت وجود دارد:

• قیمت: شاخص های حرکت روند قیمت یک ابزار مالی را نشان می دهد. همچنین نقاط قوت و ضعف مرتبط با نوسانات قیمت را اندازه گیری می کنند.
• تصمیمات معاملاتی: شاخص های حرکت تصمیمات معاملاتی را نشان می دهند. به عبارت دیگر به تعیین زمان ورود و خروج از بازارها کمک می کنند. سیگنال ها را می توان از طریق واگرایی قیمت شناسایی کرد.
• یک روند را تایید کنید: شاخص های حرکت برای تایید یک استراتژی تجاری مناسب هستند.

با وجود مزایای ذکر شده در بالا, شاخص حرکت دارای نقطه ضعف زیر: