هر زمان که یک استراتژی تجارت الگوریتمی تدوین کنید ، اتصالات منحنی ناخواسته یکی از خطرناک ترین خطرات است. این منجر به خسارات قابل توجهی در معاملات زمان واقعی خواهد شد. در این مقاله روش هایی برای تشخیص اینکه آیا عملکرد استراتژی تجارت الگوریتمی شما مبتنی بر اتصالات منحنی است ، به شما نشان می دهد.
متناسب با منحنی - این چیست؟
هر استراتژی تجارت الگوریتمی پارامترهایی خواهد داشت. هیچ راه حلی در این مورد نیست. شما باید تصمیم بگیرید که شاخص های شما به چه طولی دارند ، باید مبلغ خاصی را برای ضرر توقف یا هدف سود خود تعیین کنید. علاوه بر قوانین واقعی استراتژی شما ، پارامترهای انتخاب شده معمولاً بر عملکرد پشت تست استراتژی شما تأثیر می گذارد. و با هر پارامتر ، خطر اتصالات منحنی به طور قابل توجهی افزایش می یابد. ادامه خواندن
لبه سیگنال ورودی
هنگام تدوین یک استراتژی معاملاتی جدید ، معمولاً با چندین کار روبرو می شوید: ورودی را طراحی کنید ، اندازه گیری موقعیت خروجی و طراحی و کنترل کلی ریسک را طراحی کنید. این مقاله در مورد چگونگی آزمایش لبه سیگنال ورود خود قبل از فکر کردن در مورد استراتژی خروج خود است. نتایج این تست ها شما را به سمت خروج کامل برای سیگنال ورودی آزمایش شده (ترکیب ورودی) راهنمایی می کند
کیفیت سیگنال ورود
هنگامی که ایده جدیدی برای سیگنال ورود ایجاد می کنید ، دو مورد وجود دارد که می خواهید بعد از ورود ببینید: بدون خطر و سود سریع. این می تواند با بالاترین لبه ممکن ورودی مناسب باشد. در واقعیت پاسخ بازار به ورود شما ریسک و شانس خواهد بود. با یک ورود خوب ، صعود از نزولی پیشی می گیرد. ادامه خواندن
یک الگوریتم ساده برای تشخیص الگوهای نمودار پیچیده
یافتن الگوهای نمودار پیچیده هرگز کار آسانی نبوده است. در این مقاله یک الگوریتم ساده و یک نشانگر آماده برای تشخیص الگوی نمودار پیچیده به شما ارائه می شود. شما این آزادی را خواهید داشت که هر الگویی را با هر الگوی الگوی تشخیص دهید. این به عنوان فاصله Fréchet در ادبیات توصیف شده است. این مقاله یک سازگاری ساده برای تجزیه و تحلیل الگوی نمودار نشان می دهد.
تعریف الگوی نمودار
احتمال عادی بودن
هنگام فروش نوسانات ضمنی ، می خواهید بازار در محدوده مورد انتظار باقی بماند. اما احتمال تاریخی که بازارها همانطور که انتظار می رفت رفتار می کند چیست؟و چه تجزیه و تحلیل دیگری می تواند انجام شود تا شانس شما را تقویت کند و دوره هایی را پیدا کند که عاقلانه فروش آن با پول است؟این مقاله سعی خواهد کرد تا پاسخ هایی به این سوال بدهد.
مخروط توزیع عادی
تجارت نوسان بیت کوین
من در سال 2015 یک استراتژی معاملاتی Swing Bitcoin را در اینجا منتشر کردم (فقط آلمانی). زمان بررسی روش تجارت نوسان و نگاهی به عملکرد. آیا یک استراتژی منطقی می تواند در یک بازار غیرمنطقی حاشیه ای کسب کند؟نگاهی بیندازید و تعجب کنید! ادامه خواندن
لبه شاخص های فنی
شاخص های فنی کلاسیک مانند RSI و تصادفی معمولاً برای ساختن استراتژی های تجارت الگوریتمی استفاده می شوند. اما آیا این شاخص ها واقعاً به شما در بازار می دهند؟آیا آنها می توانند زمان هایی را که می خواهید سرمایه گذاری کنید تعریف کنند؟در این مقاله راهی برای تعیین کمیت و مقایسه لبه شاخص های فنی به شما نشان می دهد. دانستن لبه نشانگر ، انتخاب شاخص مناسب برای بازار شما کار ساده ای است.
لبه یک نشانگر
هر شاخص فنی ، اجازه دهید RSI باشد ، میانگین های حرکت یا ادعاهای بیکار ، هدف اصلی داشته باشد. اگر این یک ایده عاقلانه است که سرمایه گذاری شود یا نه ، باید سیگنال کند. اگر این سیگنال نشانگر دارای ارزش باشد ، در روز بعد بازار باید بازده بالاتری از متوسط داشته باشد. در غیر این صورت استفاده از هیچ شاخصی و رویکرد سرمایه گذاری خرید و نگه داشتن بهترین راه حل خواهد بود.
لبه یک شاخص در سرمایه گذاری از دو پا تشکیل شده است.
- کیفیت سیگنال
- تعداد وقایع
افراط و تفریط روزانه - اهمیت زمان
تجزیه و تحلیل که در آن زمان افراط و تفریط بازار روزانه ایجاد شده است ، اهمیت ساعات اول و آخر اقدام بازار را نشان می دهد. ببینید که چگونه بازارهای مختلف رفتار متفاوتی را نشان می دهند و می بینند که از این تحلیل چه چیزی می توان آموخت.
احتمال افراط
یک روز تجارت معمولاً با خیالات زیادی برای آینده آغاز می شود ، سپس ما سعی می کنیم روز زنده بمانیم و با امید زیادی برای فردا به پایان برسیم. این الگوی روانشناختی همچنین می تواند هنگام تجزیه و تحلیل داده های بازار داخلی نشان داده شود. سطح بالایی از خیالات معمولاً منجر به یک حرکت قوی در بازار می شود و بنابراین افراط و تفریط بازار اغلب در آغاز یا پایان جلسه معاملاتی دیده می شود. ادامه خواندن
S & p500 - چه زمانی باید سرمایه گذاری شود
بازار سهام برخی از الگوهای مبتنی بر تاریخ حیرت انگیز را نشان می دهد. با استفاده از نقشه گرمای عملکردی از شاخص S& P500 ، این الگوهای به راحتی یافت می شوند.
عملکرد مبتنی بر تاریخ
نمودار زیر ضریب سود تنها استراتژی طولانی سرمایه گذاری در S& P500 را نشان می دهد. سبز خوب است ، قرمز بد است. این استراتژی کاملاً مبتنی بر تاریخ است. همیشه در روزهای خاص ماه خریداری و می فروشد. ادامه خواندن
آزمایش استراتژی داده های پر سر و صدا
افزودن مقداری نویز تصادفی به داده های تاریخی بازار می تواند راهی عالی برای آزمایش ثبات استراتژی معاملاتی شما باشد. یک استراتژی پایدار سودهای مشابهی را با داده های پر سر و صدا و اصلی نشان می دهد. اگر نویز تأثیر زیادی بر نتایج شما داشته باشد، ممکن است استراتژی بیش از حد با داده های تاریخی واقعی مطابقت داشته باشد.
داده های بازار مصنوعی؟
تولید داده‌های بازار کاملاً مصنوعی برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی، یک تلاش خطرناک است. شما به راحتی خواص قابل توجهی مانند الگوهای نمودار کلاسیک یا ویژگی های روند بازار خود را از دست می دهید. ادامه مطلب →
مونت کارلو شبیه سازی بازده استراتژی
شبیه سازی مونت کارلو از بازده های تاریخی استراتژی معاملاتی شما برای ایجاد سناریوهایی برای بازده استراتژی آتی استفاده می کند. این یک رویکرد بصری به نوسانات ارائه می دهد و می تواند بر محدودیت های سایر روش های آماری غلبه کند.
شبیه سازی مونت کارلو
مونت کارلو مترادف یک فرآیند تصادفی مانند اعداد انتخاب شده توسط چرخ رولت است. ادامه مطلب →
محافظت شده: عامل سرمایه گذاری در مدیریت پورتفولیو
برای مشاهده نظرات رمز عبور خود را وارد کنید.
استراتژی سرمایه گذاری میانگین هزینه دلار - موفقیت بر اساس شانس؟
این مقاله در مورد استراتژی سرمایه گذاری میانگین هزینه دلار و تأثیر شانس در آن است.
استراتژی سرمایه گذاری میانگین هزینه دلار
سرمایه‌گذاری بخش‌هایی از درآمدتان در بازارهای مالی یک رویکرد سودآور بوده است، به خصوص در مواقعی که بازده اوراق قرضه پایین است. یک رویکرد برای انجام این کار، استراتژی سرمایه گذاری میانگین هزینه دلار است. ادامه مطلب →
بازارهای تاریخی خرس و تصادفات (تجارت طبق معمول)
از آنجایی که S& P500 در سال 2018 20 درصد از رتبه اول خود را از دست داده است و همه در مورد بازارهای نزولی صحبت می کنند. ببینید در تاریخ چه اتفاقی افتاده است.
همه ما در طول سال‌های گذشته به دلیل نوسانات کم مصنوعی خراب شده‌ایم.
اکنون مردم رئیس جمهور وحشی یا معاملات الگوریتمی را برای اصلاح بازار مقصر می دانند، اما اجازه دهید نگاهی به تاریخ بیندازیم تا ببینیم اصلاحات رایج بازار در قرن گذشته چگونه بوده است. ادامه مطلب →
عملکرد و نوسانات شبانه در مقابل روز
تجزیه و تحلیل عملکرد بازار در جلسه روز در مقابل حرکت یک شبه حقایق جالبی را نشان می دهد.
عملکرد روز در مقابل شبانه روز
نمودار زیر تصویری بصری از اینکه عملکرد ETF SPY از کجا می آید را نشان می دهد.
خط خاکستری نشان دهنده یک رویکرد خرید و نگهداری ساده است. خط سبز عملکرد را نشان می دهد اگر SPY را فقط در طول روز نگه می داشتید، در عصر بسته می شد و دوباره موقعیت را در صبح باز می کردید. ادامه مطلب →
Gears Global Estate - نامگذاری شیطان با نام خود
Gentrification قربانی جدیدی پیدا کرده است. بعد از 33 سال میخانه مورد علاقه من در برلین ، Syndikat ، توسط شرکت سرمایه گذاری غیر اخلاقی Pears Global Estate ، که توسط پدرسالار خانواده مارک گلابی اداره می شود ، آغاز شده است. ادامه خواندن
صعودی؟خرید سهام یا فروش گزینه؟
بنابراین شما در یک سهام خاص صعودی هستید ، اما همچنین متوجه شده اید که زمان بندی مشکل اساسی است؟بنابراین بهترین استراتژی برای اجرای نظر صعودی شما چیست اما از مشکلات هر استراتژی زمان بندی جلوگیری می کند؟
فروش یک گزینه Put ممکن است پاسخ باشد.
احتمال صعودی
برای بحث در مورد این سؤال ، اجازه دهید از نمودار فعلی اپل به عنوان نمونه استفاده کنیم. سوال اینجاست که اگر در اپل صعودی هستید ، باید 100 سهام اپل را بلافاصله خریداری کنید یا باید گزینه ای را برای پول بفروشید. برای یافتن جوانب مثبت و منفی این دو فرصت ، باید نگاهی به برخی از نمودارها بیندازیم. ادامه خواندن
تجزیه و تحلیل فنی در مقابل کمی
بازار سهام هرگز آشکار نیست. این طراحی شده است تا بیشتر مردم را فریب دهد ، بیشتر اوقات "جسی لیورمور
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی نوعی تجزیه و تحلیل بازار بر اساس الگوهای قیمت تاریخی است. فرض اساسی تجزیه و تحلیل فنی این است که رفتار انسان با گذشت زمان تغییر نمی کند ، و بنابراین رفتار مشابه بازار تاریخی منجر به رفتار مشابه آینده خواهد شد. تجزیه و تحلیل فنی یک شکل پیش بینی کننده تجزیه و تحلیل است ، یک تحلیلگر فنی سعی خواهد کرد آنچه را که بازار احتمالاً در دوره بعدی انجام می دهد تخمین بزند. ادامه خواندن
یک نمونه کارها انتخاب سهام الگوریتمی
در این مقاله ، من در مورد یک رویکرد ساده انتخاب سهام الگوریتمی بر اساس حرکت و نوسانات بحث خواهم کرد. هدف تولید بازده اضافی در مقابل سبد سهام با وزن سرمایه خواهد بود.
آلفا و بتا
سرمایه گذاری در دارایی هایی با نوسانات کم و بازده بالا در لیست آرزوهای بسیاری از مردم است. اوراق بهادار که این هدف را بایگانی می کنند نسبت شارپ بالایی دارند و در پایان پول سرمایه گذاران را دریافت می کنند. با مهندسی معکوس این معیارها ، می توان سهام امیدوارکننده ای را برای سرمایه گذاری و انجام یک شاخص وزنی با سرمایه خاص پیدا کرد.
آلفا و بتا اقداماتی برای توصیف عملکرد دارایی نسبت به شاخص آن هستند. هر دو در مدل قیمت گذاری دارایی CAPM - سرمایه استفاده می شوند.
آلفا اقدامی برای بازده بیش از دارایی در مقایسه با یک شاخص است. ادامه خواندن
متوسط حرکت یک بازار
بازارها از درجه یک تصادفی (و جنون) بالایی برخوردار هستند ، اما مواردی وجود دارد که با گذشت زمان به سختی تغییر می کنند. یکی از عرض یک حرکت متوسط بازار قبل از مشاهده یک حرکت متقابل است. ادامه خواندن
سقوط بازار یا تصحیح بازار؟
طی روزها و هفته های گذشته برخی از معامله گران نگران این بودند که اصلاح در حال حاضر در بازارها به یک تصادف تبدیل شود ، یا اگر فقط یک اصلاح عادی باشد.
تصادف یا تصحیح
تفاوت اصلی بین تصحیح و تصادف سطح وحشت است. اما این سطح مطلق . VIX نیست ، CBOE ضمنی کنتور نوسانات است. این تفاوت بین نوسانات تحقق یافته و ضمنی است که تصادف را تعریف می کند که وحشت واقعی را تعریف می کند. ادامه خواندن
پستهای اخیر
- تجزیه و تحلیل حجم داخلی 28. دسامبر 2022
- تشخیص حرکات اضافی بازار 24. مه 2021
- خود بهینه سازی میانگین در حال حرکت 14. آوریل 2021
- Z-Score Factor Portfolio Weighting 9. مارس 2021
- S& P تنظیم شده برای M1 و CPI 19. فوریه 2021
- پارادوکس خط ساحلی و بعد فراکتال بازارها 15. فوریه 2021
- آمار نمودارهای نقطه و شکل 18. ژانویه 2021
- Hurst Exponent - پیدا کردن بازار مناسب برای استراتژی معاملات شما 4. ژانویه 2021
- سری وبینار رایگان در معاملات الگوریتمی 10. نوامبر 2020
- یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر شبکه عصبی 18. اوت 2020
- یک شبکه عصبی ساده برای پیش آگهی شاخص 21. ژوئیه 2020
- تشخیص سطح پشتیبانی و مقاومت 2. ژوئیه 2020
- حق بیمه ریسک شبانه در بازارهای سهام و کالاها 27. آوریل 2020
- احتمالات نمودار 16. آوریل 2020
- جادوی نوسانات ضمنی 13. مارس 2020
- این پایان جهان است همانطور که می دانیم 12. مارس 2020
- سود از حرکات روزانه بزرگ 11. مارس 2020
- تجزیه و تحلیل رگرسیون پایتون: رانندگان قیمت قدرت آلمان 10. فوریه 2020
- نشانگر گرمازدگی RSI Hellfire 1. دسامبر 2019
- معاملات آینده Vix معاملات 21. نوامبر 2019
چغ
کلاتورین
-
(8) (77) (2) (43) (50)
بایگانی سالانه
پستهای اخیر
- تجزیه و تحلیل حجم داخلی 28. دسامبر 2022
- تشخیص حرکات اضافی بازار 24. مه 2021
- خود بهینه سازی میانگین در حال حرکت 14. آوریل 2021
- Z-Score Factor Portfolio Weighting 9. مارس 2021
- S& P تنظیم شده برای M1 و CPI 19. فوریه 2021
- پارادوکس خط ساحلی و بعد فراکتال بازارها 15. فوریه 2021
- آمار نمودارهای نقطه و شکل 18. ژانویه 2021
- Hurst Exponent - پیدا کردن بازار مناسب برای استراتژی معاملات شما 4. ژانویه 2021
- سری وبینار رایگان در معاملات الگوریتمی 10. نوامبر 2020
- یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر شبکه عصبی 18. اوت 2020
- یک شبکه عصبی ساده برای پیش آگهی شاخص 21. ژوئیه 2020
- تشخیص سطح پشتیبانی و مقاومت 2. ژوئیه 2020
- حق بیمه ریسک شبانه در بازارهای سهام و کالاها 27. آوریل 2020
- احتمالات نمودار 16. آوریل 2020
- جادوی نوسانات ضمنی 13. مارس 2020
- این پایان جهان است همانطور که می دانیم 12. مارس 2020
- سود از حرکات روزانه بزرگ 11. مارس 2020
- تجزیه و تحلیل رگرسیون پایتون: رانندگان قیمت قدرت آلمان 10. فوریه 2020
- نشانگر گرمازدگی RSI Hellfire 1. دسامبر 2019
- معاملات آینده Vix معاملات 21. نوامبر 2019
چغ
پایان صفحه توسط سباستین کاستلیو
«نسل‌های آینده تعجب خواهند کرد که چرا پس از یک سپیده دم پر زرق و برق، ما مجبور به بازگشت به تاریکی سیمری شده‌ایم.»
»Die Nachwelt wird es nicht fassen können, daß wir abermals in solchen dichten Finsternissen leben mußten, nachdem es schon einmal Licht geworden war.«
Castellio در ›De arte dubitandi‹ 1562
پایان صفحه توسط سباستین کاستلیو
«نسل‌های آینده تعجب خواهند کرد که چرا پس از یک سپیده دم پر زرق و برق، ما مجبور به بازگشت به تاریکی سیمری شده‌ایم.»
»Die Nachwelt wird es nicht fassen können, daß wir abermals in solchen dichten Finsternissen leben mußten, nachdem es schon einmal Licht geworden war.«
Castellio در ›De arte dubitandi‹ 1562
لطفاً از اطلاعیه حفظ حریم خصوصی ما دیدن کنید. ادامه مطلب با ادامه استفاده از سایت، با خط مشی ما موافقت می کنید. می پذیرید
