استفاده از الگوی ساده سر و شانه در RSI.

تشخیص الگوی فنی یک زمینه عمدتاً ذهنی است که در آن تحلیل‌گر یا معامله‌گر پیکربندی‌های نظری مانند سر و شانه‌ها را برای پیش‌بینی جهت احتمالی بعدی اعمال می‌کند. با این حال، ما به ندرت آنها را بر روی شاخص هایی که ممکن است بصری باشند، اما ارزش یک شات را دارند، اعمال می کنیم. این مقاله در مورد استفاده از یک نسخه مستقیم و انعطاف پذیر از الگوی سر و شانه بر روی شاخص قدرت نسبی بحث می کند.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت کتاب قبلی خود به نام "کتاب استراتژی های معاملاتی" منتشر کرده ام. این دارای شاخص‌ها و استراتژی‌های پیشرفته دنبال‌کردن روند با صفحه GitHub است که به کد به‌روزرسانی پیوسته اختصاص داده شده است. همچنین، این کتاب پس از بهینه‌سازی هزینه‌های چاپ، رنگ‌های اصلی را به نمایش می‌گذارد. اگر احساس می‌کنید که این مورد به شما علاقه دارد، به راحتی از پیوند زیر آمازون دیدن کنید، یا اگر ترجیح می‌دهید نسخه PDF را بخرید، می‌توانید با من در لینکدین تماس بگیرید.

استراتژی های دنبال کردن روند در پایتون: چگونه از شاخص ها برای دنبال کردن روند استفاده کنیم.

Amazon. com: استراتژی‌های پیروی از روند در پایتون: نحوه استفاده از شاخص‌ها برای دنبال کردن روند.: 9798756939620: Kaabar…

الگوی سر و شانه

چارتیست‌های مکتب قدیمی با الگوهای سر و شانه‌ها که سیگنال‌های معکوس را نشان می‌دهند و پتانسیل برگشت‌های گفته شده را می‌دهند، بسیار آشنا هستند. با وجود سادگی، آنها بسیار ذهنی هستند و برخی مانند دیگران قابل مشاهده نیستند. این مانع از توانایی دانستن اینکه آیا آنها ارزش افزوده دارند یا خیر. خوشبختانه، ما می توانیم شرایط را با استفاده از الگوریتم ها ساده کنیم. در زیر نمونه ای از سر و شانه را نشان می دهد.

ما می توانیم به سه عنصر مهم در سر و شانه توجه کنیم:

• خط یقه: این خطی است که پایین ترین نقطه را بین سه قله و ابتدا/پایان الگو وصل می کند. برای تعیین سطح عقب نشینی به کار می رود.
• عقب نشینی: پس از شکستن خط گردن، بازار باید تلاش ناامیدانه ای را به سمت یقه شکل دهد، اما نمی تواند بالاتر از آن ادامه یابد زیرا فروشندگان از این سطح به عنوان ورود مجدد برای ادامه کوتاهی استفاده می کنند. بنابراین، سطح عقب نشینی نقطه فروش بهینه پس از تأیید اعتبار سر و شانه است.
• پتانسیل: این هدف سر و شانه است. با همان فاصله بین بالای الگو و خط یقه ای که در پایین نشان داده شده است اندازه گیری می شود و از همان نقطه یقه همانطور که در نمودار نشان داده شده شروع می شود (طول دو فلش یکسان است).

الگوی سر و شانه‌ها می‌تواند هر اندازه‌ای داشته باشد اما ترجیحاً اندازه‌ای باشد که برای اکثر فعالان بازار قابل مشاهده باشد تا تأثیر آن بیشتر باشد. از لحاظ نظری، توضیح روانشناختی این الگو این است که با آخرین شانه، بازار نتوانسته است قیمت‌ها را فراتر از حد انتظار برساند و بنابراین ضعفی را نشان می‌دهد که ممکن است توسط تیم دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

به طور مشابه، سه عنصر موجود در سر و شانه معکوس عبارتند از:

• خط یقه: این خطی است که بالاترین ارتفاع را بین سه فرورفتگی و ابتدا/پایان الگو وصل می‌کند. برای تعیین سطح عقب نشینی به کار می رود.
• عقب نشینی: پس از پیشی گرفتن از خط گردن، بازار باید تلاش ناامیدانه ای را به سمت یقه شکل دهد، اما نمی تواند پایین تر ادامه یابد زیرا خریداران از این سطح به عنوان ورود مجدد برای ادامه حرکت به سمت بالا استفاده می کنند. بنابراین، سطح عقب نشینی نقطه خرید بهینه پس از اعتبارسنجی سر و شانه معکوس است.
• پتانسیل: این هدف سر و شانه معکوس است. با همان فاصله بین پایین الگو و خط یقه که بالاتر از آن قرار گرفته است اندازه گیری می شود و از همان نقطه یقه همانطور که در نمودار نشان داده شده شروع می شود (طول دو فلش یکسان است).

اکنون، ما RSI را قبل از اعمال الگوهای RSI برای تشخیص معکوس‌ها که توسط مخترع اندیکاتور ولز وایلدر در کتاب 1978 خود توصیه شده است، تعریف می‌کنیم.

اگر می‌خواهید مقالات بیشتری را ببینید، از طریق لینک زیر در خبرنامه روزانه من (یک طرح رایگان در دسترس است) مشترک شوید. این شامل مقالات متوسط من، استراتژی های معاملاتی بیشتر، درس های کدنویسی مرتبط با تحقیق و تجزیه و تحلیل است، همچنین مشترکین یک نسخه PDF رایگان از اولین کتاب من را دریافت می کنند. با اشتراک پولی خود می توانید 5 تا 7 مقاله در هفته و با طرح رایگان 1 تا 2 مقاله در هفته انتظار داشته باشید. این به من کمک می کند تا به اشتراک گذاری تحقیقاتم ادامه دهم. متشکرم!

همه چیز درباره تجارت

به اشتراک گذاری استراتژی های معاملاتی، دانش و ابزارهای فنی با جزئیات.

شاخص قدرت نسبی

RSI بدون شک مشهورترین شاخص حرکت موجود است و این قابل انتظار است زیرا دارای نقاط قوت زیادی به خصوص در بازارهای مختلف است. همچنین بین 0 تا 100 محدود شده است که تفسیر آن را آسان تر می کند. همچنین معروف بودن آن به پتانسیل آن کمک می کند.

این امر به این دلیل است که هرچه مدیران و مدیران پرتفوی بیشتر به RSI نگاه کنند ، افراد بیشتری بر اساس سیگنال های آن واکنش نشان می دهند و این به نوبه خود می تواند قیمت بازار را تحت فشار قرار دهد. البته ، ما نمی توانیم این ایده را اثبات کنیم ، اما به عنوان یکی از اساس تحلیل فنی این است که خود تحقق بخش است.

RSI با استفاده از روشی نسبتاً ساده محاسبه می شود. ما ابتدا با در نظر گرفتن اختلاف قیمت یک دوره شروع می کنیم. این بدان معنی است که ما باید هر قیمت بسته را از قیمت قبل از آن تفریق کنیم. سپس ، ما میانگین هموار اختلافات مثبت را محاسبه می کنیم و آن را با میانگین صاف اختلافات منفی تقسیم می کنیم. آخرین محاسبه قدرت نسبی را به ما می دهد که در فرمول RSI استفاده می شود تا به اندازه گیری بین 0 تا 100 تبدیل شود.

برای محاسبه شاخص قدرت نسبی ، ما به یک آرایه OHLC (نه یک قاب داده) نیاز داریم. این بدان معنی است که ما به یک آرایه 4 ستون خواهیم پرداخت. بنابراین عملکرد شاخص قدرت نسبی:

اگر به شاخص ها و استراتژی های فنی تر نیز علاقه مند هستید ، کتاب من ممکن است به شما علاقه مند باشد: