سیستم های بازرگانی مکانیکی

سیستم معاملات مکانیکی سیستمی است که در آن هر تصمیمی توسط یک برنامه کامپیوتری که برای تولید سیگنال های خرید/فروش طراحی شده است برای شما گرفته می شود. در طول دوره های زمانی طولانی، سیستم های معاملاتی مکانیکی از قضاوت انسان بهتر عمل می کنند، عمدتاً به این دلیل که قضاوت انسان شامل انگیزه و احساسات است. با حذف نوسانات روزمره احساسات - از جمله حرص و طمع و ترس، اما همچنین غرور، خشم و احساس ارزشمندی - برنامه رایانه دارای مزیت مشخصی است.

سیگنال های فراگیر

با این حال، هیچ کامپیوتری به اندازه مغز انسان هوشمند نیست. شاخص‌ها رفتار معامله‌گر را با محاسبات نشان می‌دهند و طبق تعریف شاخص‌ها همیشه با تأخیر مواجه می‌شوند – اما مغز انسان می‌تواند رفتار انسان را مستقیم‌تر و همچنین سریع‌تر تشخیص داده و تصور کند. ارزش پیش بینی شاخص ها محدود است، در حالی که انسان ها اغلب می توانند رفتار دیگران را با دقت منصفانه پیش بینی کنند. به عنوان مثال، اگر یک شاخص اقتصادی پیشرو مانند حقوق و دستمزد ایالات متحده دو برابر پیش‌بینی اجماع باشد، هر تاجر انسانی فوراً می‌داند که بازار چگونه واکنش نشان خواهد داد. حتی فانتزی‌ترین سیستم مکانیکی نیز تا زمانی که برخی از شواهد قیمتی واکنش زمان ثبت و درج در اندیکاتورها داشته باشند، تاخیر خواهد داشت. این دلیل منطقی برای نادیده گرفتن سیگنال‌های سیستم‌های تجاری مکانیکی است، و بد نیست - زمانی که به قدری استفاده شود و فقط در موقعیت‌هایی که تفسیر انسانی به وضوح برتر است. در غیر این صورت، این قانون بر این باور است که در طول دوره های زمانی طولانی، سیستم های تجاری مکانیکی به دلیل نیروی مخرب احساسات، تقریباً همیشه بهتر از قضاوت انسان عمل می کنند.

مهم است که در مورد این مسائل فکر کنید زیرا تقریباً هر معامله گر فارکس امروزه تا حدی از یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده می کند. اکثر سیستم‌های مکانیکی که به درستی طراحی و اجرا شده‌اند، نسبت به تجارت خواه ناخواه بر روی مشاهده و غریزه، سود بیشتری به دست می‌آورند. مشکل این نیست که سیستم های مکانیکی کار نمی کنند - مشکل این است که معامله گران نمی توانند در مقابل آنها مقاومت کنند. وقتی تاجری که بر یک سیستم غلبه می کند دانش عمیق، تجربه زیاد و غرایز خوب داشته باشد، می توان یک سیستم مکانیکی خوب را برای ارائه نتایج بهتر ارتقا داد. زمانی که معامله‌گری که این کار را انجام می‌دهد تجربه‌ای نداشته باشد و بدتر از آن، در برابر پچ پچ آسیب‌پذیر باشد، نادیده گرفتن سیستم مکانیکی منجر به از دست دادن نتایج می‌شود.

این یکی از دلایلی است که مربیان تجارت می گویند تجارت سفر به کشف خود است. اگر واقعاً به علم پشت آنالیز فنی اعتقاد دارید ، سیستم مکانیکی خود را نادیده نمی گیرید. اگر به نتیجه بدی رسیدگی کنید ، این بدان معنی است که شما یک مشکل نظم و انضباط دارید.

کدام شاخص ها؟

شما می توانید یک سیستم تجارت مکانیکی خریداری کنید - صدها نفر در دسترس هستند - یا می توانید خود را بسازید. انتخاب شاخص ها سخت نیست. شما در یک انتهای لیستی از شاخص های ارائه شده توسط نرم افزار یا سیستم عامل خود شروع می کنید و به آنها یک به یک نگاه می کنید. اگر نشانگر برای دیدن الگوهای و جریان به چشم شما کمک کند ، این یک شاخص خوب برای شما است. تا زمانی که دو یا بیشتر (اما نه بیش از ده) دریافت کنید ، از طریق لیست اجرا کنید که معتقدید شما را به خوبی راهنمایی می کند. سپس همه آنها را در همان نمودار قرار دهید و معاملات حاصل را "حسابرسی" کنید تا ببینیم چه تعداد برنده بودند و چه تعداد بازنده بودند.

ساختن یک سیستم مکانیکی بسیار ساده تر از تکمیل یک سیستم معاملاتی است ، بیشتر به این دلیل که در مورد تجزیه و تحلیل فنی یاد می گیرید ، همیشه تکنیک هایی را پیدا خواهید کرد که برای شما جدید است که به نظر می رسد یک مکمل ایده آل برای شاخص هایی که قبلاً دارید. بعضی اوقات این درست است اما بیشتر اوقات ، می فهمید که مانند همه شاخص ها ، برخی با دیگران مغایرت دارند. به عنوان مثال ، SAR پارابولیک و MACD کاملاً خوب کار می کنند تا تقریباً در همان زمان سیگنال های خرید/فروش را تولید کنند ، اما هر دو عقب مانده اند ، و وقتی شاخص های سریعتر مانند RSI یا نوسان ساز تصادفی سیگنال مخالف را تولید می کنند ، چه کاری انجام می دهید؟اگر ترجیح برای دنبال کردن روند داشته باشید ، به MACD به همراه Parabolic Plus می چسبید. اگر سبک استراتژیک شما برای تجارت شکستن است ، وزن بیشتری را در RSI و تصادفی قرار می دهید.

نکته این است که شما باید اندیکاتورهای خود را با توجه به بازه زمانی که در حال معامله هستید و استراتژی و سبک معاملاتی اصلی خود وزن کنید. اگر سبک معاملاتی شما منتظر ماندن برای ورودی است که احتمال اشتباه آن بسیار کم است، قسمت اول یک حرکت جدید را از دست خواهید داد، اما قربانی شکست های کاذب و اره مویی نخواهید شد. سبک اصلی شما پیروی از روند است. اگر سبک شما این است که از هر فرصتی استفاده کنید، باید خود را به نسبت بالا از دست دادن معاملات تسلیم کنید - و همچنین گاه به گاه خانه داری. این سبک احتمالا شما را به یک معامله گر نوسان تبدیل می کند. این تفاوت در سبک به برنامه تجاری اصلی شما بازمی گردد. استراتژی اصلی شما کدام استراتژی است؟شما نمی توانید همزمان دنبال کننده روند و معامله گر فرصت طلب باشید. شما باید بین آنها انتخاب کنید - یا دو سیستم داشته باشید و سهام سرمایه خود را بین آنها تقسیم کنید. اگر گاهی به شاخص‌های روند و گاهی به شاخص‌های شکست توجه می‌کنید، نمی‌توانید به سابقه فرضی سیستم اعتماد کنید - چیزی که خودتان با استفاده از آزمون‌های پشتیبان ایجاد کرده‌اید.

پرش از یک سبک به سبک دیگر در حالی که وانمود می کنید که از یک سیستم واحد پیروی می کنید بسیار رایج است. این نشان دهنده عدم تمرکز و ناتوانی در پایبندی به روشی است که قبلاً انتخاب شده است و بنابراین قاعده احساسات را آشکار می کند. در مورد حالت روند در مقابل حالت شکست، زمانی که ترسیدید، روند را انتخاب کردید (و احتمالاً فقط ضرر کرده اید). هنگامی که در حالت شکست قرار دارید، در چنگال حرص و آز قرار می گیرید – هر چه باشد، شکست فرصتی برای کسب سود است. اگر فقط افزایش چربی داشته باشید (یا شاید کاهش زیادی داشته باشید و در مورد بهبودی آن احساس ناامیدی داشته باشید، احتمالاً به سمت جوش های بعدی متمایل خواهید شد).

انتخاب اندیکاتورها یک فرآیند تعاملی است که بین سبک معاملاتی که فکر می‌کنید شروع به کار کرده‌اید و ویژگی‌ها و مزایای اندیکاتورها در زمان واقعی می‌بیند. گاهی اوقات این یک کار در حال پیشرفت است که هرگز کامل نمی شود.

ترکیب شاخص ها

تقریباً در هر سیستم دارای حیات دهنده روند (مانند میانگین حرکت ، خطوط پشتیبانی و مقاومت و غیره) خواهد بود و تقریباً در هر سیستم نیز دارای شاخص های برک آوت و در انتظار شکستن مانند کانال ها ، الگوهای و شاخص های حرکت خواهد بود. نحوه استفاده از هر دو نوع شاخص در یک سری معاملات ، کار پشتوانه صادقانه و نظم و انضباط جدی است. تحلیلگران همیشه توصیه می کنند که بیش از یک شاخص را برای سیستم خود انتخاب کنید و هیچ شاخصی نباید با دیگری ارتباط داشته باشد ، زیرا آنچه به دنبال آن هستید تأیید است. هنگامی که یک شاخص دوم با اولی موافق است ، اکنون احتمال صحیح سیگنال جدید بسیار بیشتر است. اصل تأیید به خوبی تثبیت شده است ، اما ترکیب مفاهیم فنی رقیب به خوبی تعریف نشده یا در هر جایی توصیف نشده است. نویسندگان فنی فقط می گویند "از آنچه متناسب با مشخصات ریسک شما است" استفاده کنید بدون اینکه چگونه توصیف کنید. این آزار دهنده و ناامید کننده است-متخصصان دقیقاً وقتی در یک نقطه بحرانی قرار دارید-اما این یک پلیس ضروری است. تنها تکنیک برای انتخاب مجموعه شاخص های شخصی شما این است که هر یک از آنها را به طور جداگانه و سپس با هم پشت سر بگذارید.

پشتی

آزمایش پشتی صادقانه برای انتخاب شاخص ها ، خواه یک سیستم معاملاتی مکانیکی را خریداری و یا اختراع کنید. برای ترسیم کسر قابل اعتماد به تعداد کافی از مشاهدات نیاز دارید ، و این بدان معنی است که حداقل 30 و احتمالاً نمونه های بیشتری از سیگنال های خرید/فروش یک شاخص خاص است. شما باید عملکرد هر شاخص را بررسی کنید و سپس ، برای اینکه مسائل کاملاً پیچیده تر شود ، باید عملکرد شاخص های ترکیب شده را بررسی کنید. شما واقعاً ممکن است از ویژگی های یک شاخص خاص قدردانی کنید اما متوجه شوید که با دیگران به خوبی ادغام نمی شود. به عنوان مثال این یک تقصیر خاص از حرکت متوسط جهت (ADX) و پسر عموی بسیاری آن است.

سخت‌ترین بخش خرید یا ساختن یک سیستم معاملاتی – پس از پاسخ به مسئله لغو – این است که قوانین مدیریت پول شما با شاخص‌های شما مطابقت داشته باشد. اندیکاتورها تقریبا همیشه سیگنال های خرید/فروش تعبیه شده دارند. برخی از باندها و کانال ها را دوست ندارند، اما حتی متقاطع میانگین متحرک پایه، بنا به تعریف، سیگنال خرید/فروش تعبیه شده دارد. زمانی که قیمت نقدی یا میانگین متحرک کوتاه‌مدت از قیمت طولانی‌تر عبور کرد، خرید می‌کنید و زمانی که به پایین‌تر می‌آید، می‌فروشید. هر زمان که یک پارامتر قابل تغییر مانند تعداد روزها در میانگین متحرک (یا هر شاخص دیگری) دارید، وسوسه می شوید که پارامترها را تغییر دهید تا نتیجه مورد نظرتان را تحمیل کنید. مشکل این روش، که بیش از حد برازش یا منحنی نامیده می شود، این است که ممکن است پارامتر بهینه برای دوره ای باشد که شما مطالعه می کنید، اما احتمالاً بهترین پارامتر برای شرایط آینده نخواهد بود.

اگر MACD را دوست دارید، اما با استفاده از پارامترهای استاندارد، ورودی هایی به شما می دهد که برای سبک معاملاتی شما خیلی دیر است، باید بین تغییر سبک معاملاتی خود و کنار گذاشتن MACD تصمیم بگیرید. یک معامله گر شکست به سختی می تواند تاییدیه MACD را در دوره اول - یا دوم یا سوم - پس از شکست دریافت کند. اگر هنوز MACD را به دلیل قابلیت اطمینان آن در فارکس دوست دارید، معامله‌گر شکست می‌تواند آن را به عنوان یک بررسی عقلانی بررسی کند. بسیار خوب، شما در حال شکست دادن هستید و روند را محو می کنید، اما توقف شما محدود و هدف شما متوسط خواهد بود. شما آماده خواهید بود که با یک سکه به روند اولیه برگردید. این ناراحت کننده است، اما اگر اعصاب شما بتواند آن را تحمل کند، ممکن است کار کند.

نکته کلیدی این است که سبک معاملاتی شما - دنبال کردن روند در مقابل تجارت شکست در این مثال - چیزی نیست که با جستجوی روحی کشف کنید. شما آن را با کار با اندیکاتورها و آزمایش مجدد آنها کشف می کنید. ممکن است در ابتدا فکر کنید که دنبال کننده روند هستید زیرا صدای محافظه کارانه آن را دوست دارید، اما متوجه شوید که ریسک بیشتری را دوست دارید و واقعاً باید یک معامله گر نوسانی باشید. یا شما تصمیم گرفتید که یک معامله گر نوسانی باشید - یک اصطلاح فوق العاده!- اما کشف کنید که ریسک کمتری را ترجیح می دهید و دنبال کردن روند بهتر برای شما مناسب است.

امتحان:

1. بزرگترین مشکل در انتخاب یا ساخت یک سیستم معاملاتی مکانیکی است