مزایا و استراتژی های تجارت الگوریتمی

تجارت الگوریتمی چیست؟

تجارت الگوریتمی ، همچنین به عنوان تجارت ALGO ، تجارت جعبه سیاه یا تجارت خودکار شناخته می شود ، استراتژی است که از برنامه های رایانه ای تحت مجموعه ای خاص از دستورالعمل ها برای قرار دادن تجارت استفاده می کند. این کار بر اساس قیمت ، زمان بندی ، کمیت یا هر مدل ریاضی پشتیبانی دیگر کار می کند. این نوع تجارت به دلیل توانایی آن در ایجاد سود و درآمد در سطحی که برای یک انسان غیرممکن است ، محبوب شده است.

امروزه بیشتر معامله گران به دلیل بازده بالای آن به تجارت فرکانس بالا بستگی دارند. تجارت فرکانس بالا از قابلیت های منحصر به فرد از جمله توانایی قرار دادن تعداد زیادی سفارش در بازارهای مختلف تجاری برخوردار است. همچنین بر اساس دستورالعمل های برنامه ریزی شده با سرعت سریع کار می کند.

مزایای تجارت الگوریتمی

مزایای بسیاری برای تجارت الگوریتمی وجود دارد ، به خصوص در مواردی که معاملات در کمترین زمان ممکن انجام می شود. در زیر برخی از مزایای اصلی تجارت ALGO است.

امکان حذف احساسات انسانی از بازار

توانایی تجارت الگوریتمی برای از بین بردن احساسات انسانی از فعالیتهای تجاری یکی از مزایای اصلی آن است. این به این دلیل است که فعالیت های تجاری تعریف شده و بر اساس مجموعه خاصی از دستورالعمل ها انجام می شود. تجارت انسان برخلاف تجارت آلگو ، در برابر احساساتی که ممکن است منجر به تصمیمات تجاری غیر منطقی شود ، آسیب پذیر است. تجارت ALGO عمدتا بر اساس تجارت خودکار یا رایانه ای است که دارای دخالت انسانی نیست. در نتیجه ، تجارت ALGO به طور مداوم از معامله گران می خواهد که در خطرات بیشتری نسبت به آنچه که می توانند تحمل کنند ، سرمایه گذاری نکنند تا از احساسات جلوگیری کنند.

دقت در تجارت

دستیابی به موفقیت در تجارت الگوریتمی به دقت و زمان بسیار وابسته است. به طور معمول ، اگر انسان در تجارت ALGO شرکت داشته باشد ، اتاق برای خطا بسیار قابل توجه خواهد بود. با این حال ، بانک های تجارت Algo در رایانه برای اجرای معاملات تحت مجموعه ای از دستورالعمل ها برای کاهش احتمال خطا. در نتیجه ، برنامه ریزی نیز تشویق می شود تا تصمیمات تجاری درستی اتخاذ شود که باعث بهبود و افزایش دقت در معاملات شود.

امکان قرار دادن چندین معاملات در سرعت سریع

تجارت الگوریتمی راهی را ایجاد می کند که معامله گران می توانند ضمن حفظ سرعت و دقت ، معاملات بی شماری را انجام دهند. انجام معاملات متعدد احتمال افزایش سود بیشتر را افزایش می دهد. افزایش نوآوری و اتخاذ فناوری به سرعت سرعت معاملات را افزایش داده است.

امکان بازگشت به آزمون

معامله گران موظفند دریابید که کدام بخش از سیستم معاملاتی آنها دارای ایراد است و راه حل هایی برای اصلاح آنها در اسرع وقت برای جلوگیری از ضررهای غیر ضروری بیابند. معامله‌گران با استفاده از الگوی تریدینگ، می‌توانند معاملات خود را با داده‌های گذشته آزمایش کنند و آنها را با داده‌های فعلی مقایسه کنند. این یک استراتژی توصیه می‌شود تا ببینیم آیا معاملات به همان صورت بازمی‌گردند یا خیر.

کاهش هزینه های تراکنش

Algo-trading فناوری را در فعالیت های تجاری گنجانده است که هزینه های مبادله را تا حد زیادی کاهش می دهد. معامله گران نیازی ندارند در حالی که دائماً تراکنش ها را زیر نظر دارند به دستگاه های خود چسبیده باشند. این سیستم توسط مجموعه ای از دستورالعمل ها برنامه ریزی می شود که فعالیت های معاملاتی را نظارت می کند. معاملات را می توان بدون نظارت مستمر انجام داد و در هزینه ها و زمان صرفه جویی کرد که برای نظارت مداوم بر فعالیت های معاملاتی استفاده می شد.

تجارت با فرکانس بالا

تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک روش منحصربفرد برای معاملات الگوی است که از ابزارهای بالا و رایانه های قدرتمند برای انجام معاملات تحت مجموعه ای خاص از دستورالعمل ها استفاده می کند. این تراکنش ها با استفاده از الگوریتم های پیچیده با سرعت بسیار بالایی انجام می شود. معامله گرانی که از سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده می کنند معمولاً گردش مالی بیشتری نسبت به کسانی که از سیستم های دیگر استفاده می کنند دارند. علیرغم گردش مالی بالا، تجارت الگوریتم نسبت های تجاری بالایی نیز دارد.

افزایش حجم بازار

Algo-trading فرصت منحصر به فردی را برای معامله گران فراهم کرده است تا پلتفرم های معاملاتی خود را متنوع کنند. معامله‌گران، که شامل افراد و شرکت‌ها می‌شوند، می‌توانند سهام با حجم بالا را به طور موثر و با سرعت بالا انجام دهند. این بدان معنی است که معامله گران در بازار می توانند اجازه خرید سهام متعدد، فروش آنها را تقریباً فوری و دریافت گردش مالی بالایی داشته باشند.

اشکال تجارت و فعالیت های سرمایه گذاری مورد استفاده در Algo-Trading

سرمایه گذاران میان مدت تا بلند مدت

سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت زمانی که قصد ندارند با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، قیمت سهام را مختل کنند، سهام را با استفاده از الگوریتم تجارت در مقادیر زیاد خریداری می‌کنند. برخی از این سرمایه گذاران در بازار عبارتند از شرکت های جانبی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی.

معامله گران کوتاه مدت

معامله گران کوتاه مدت به عنوان بازارسازان یا معامله گران طرف فروش در بازار نیز شناخته می شوند. کارگزاری ها به عنوان بازارسازان اصلی در هر تجارتی محسوب می شوند. آنها خرید و فروش سهام خود را با قیمت مناسب برای بازارهای مالی آسان و روان می کنند. معامله گران کوتاه مدت اغلب پیشنهادات خود را در یک بازار دو طرفه قرار می دهند. با این حال، بازارسازان در خرید دارایی‌هایی که ممکن است در طول زمان از ارزششان کاسته شود، ریسک می‌کنند.

معامله گران سیستماتیک

معامله‌گران سیستماتیک هم سیستم‌های معاملاتی دستی و هم سیستم‌های معاملاتی دیجیتالی را با استفاده از رایانه ترکیب می‌کنند. چنین معامله گرانی بر تعریف و تجزیه و تحلیل اهداف و اهداف تجاری برای اطمینان از کنترل و کاهش ریسک در هنگام سرمایه گذاری در هر تجارت تمرکز می کنند. در نتیجه، معامله‌گران سیستماتیک، هم معاملات با فرکانس بالا و هم معاملات سیستماتیک را برای افزایش سود و کاهش خطر زیان به میزان زیادی انجام می‌دهند.

استراتژی های محبوب تجارت الگوریتمی

استراتژی حرکت

معاملات مومنتوم که به عنوان سرمایه‌گذاری مومنتوم نیز شناخته می‌شود، یک استراتژی معاملاتی است که معامله‌گران و شرکت‌ها روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و زمانی که ارزش آن‌ها نسبتاً بالا می‌رود، سهام را خریداری می‌کنند و زمانی که نشانه‌هایی از نزول را نشان می‌دهند، آن‌ها را می‌فروشند. از نوسانات بازار برای ایجاد گردش مالی عظیم استفاده می کند. اساساً، استراتژی مومنتوم از طریق خرید روندهای صعودی کوتاه مدت و فروش آنها به محض اینکه متوجه شد که در حال کاهش هستند، عمل می کند.

یک مثال خوب از جایی که استراتژی مومنتوم می تواند کار کند، زمانی است که معامله گران مفهوم دو میانگین متحرک را ترکیب می کنند. میانگین اول کوتاه مدت بیش از 30 روز و دومی بیش از 80 روز است. اگر معامله گر متوجه همپوشانی بین میانگین های 50 روزه و 80 روزه شود، این قطعا نشانه ای برای فروش است.

استراتژی بازگشت میانگین

این یکی از استراتژی‌های محبوبی است که در تلاش برای به حداکثر رساندن سود است زیرا قیمت یک معامله به محدوده طبیعی خود باز می‌گردد. این نظریه بر روی تئوری بازگشت میانگین کار می کند که بیان می کند وقتی قیمت یک دارایی به اوج خود می رسد، باید به سطح عادی یا متوسط خود بازگردد. همچنین می تواند برای سطوح شاخص فنی، نوسانات، درآمد و نرخ رشد سود اعمال شود. به عنوان مثال، قیمت دارایی A 100 و قیمت دارایی B 50 است. زمانی که قیمت دارایی B کاهش می یابد و A کاهش نمی یابد، این فرصتی را برای تجارت برگشت متوسط فراهم می کند.

استراتژی مبتنی بر احساسات

استراتژی‌های احساسات با پر کردن موقعیت‌هایی در بازار که توسط گاوها و خرس‌ها هدایت می‌شوند، کار می‌کنند. احساسات صعودی زمانی رخ می دهد که نگرش مثبت وجود داشته باشد و قیمت یک دارایی به احتمال زیاد بالا رود. از سوی دیگر، احساس نزولی در جایی رخ می دهد که نگرش منفی وجود داشته باشد و پیش بینی می شود قیمت ها کاهش یابد. به عنوان مثال، در یک احساسات صعودی، یک نگرش مثبت وجود دارد که در آن هر معامله‌گری در حال خرید است اما تعداد کمی از آنها می‌فروشند. از سوی دیگر، زمانی که گاوها کنترل می‌شوند، قیمت‌ها در نوسان است و افراد کمی علاقه‌مند به خرید هستند – اما فروشندگان زیادی وجود دارد.

استراتژی آربیتراژ آماری

استراتژی آربیتراژ آماری، همچنین به عنوان stat arb یا تجارت جفت شناخته می شود، ترکیبی از استراتژی های معاملاتی است که تجزیه و تحلیل میانگین تجدید نظر را برای سرمایه گذاری در هزاران اوراق بهادار در مدت زمان کوتاهی اتخاذ می کند. Stat arb با دو فاز کار می کند که قرار گرفتن در معرض بتا را کاهش می دهد. این دو مرحله شامل امتیازدهی و کاهش ریسک است. امتیاز دهی به هر سهم یک رتبه می دهد که بیشتر بر اساس مطلوبیت معامله گران است. از سوی دیگر، کاهش ریسک، سهام مطلوب را در تلاش برای کاهش ریسک گرد هم می آورد. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است به این نتیجه برسد که شرکت A بیش از حد ارزش گذاری شده است در حالی که شرکت B کمتر از ارزش گذاری شده است. این امر باعث باز شدن یک موقعیت خرید در شرکت A و یک موقعیت کوتاه در شرکت B می شود. در اینجا، یک معامله گر از هر دو شرکت سود می برد.

استراتژی بازارسازی کوین یودر

این یکی از استراتژی های معاملاتی محبوب است که به سازندگان بازار اجازه خرید و فروش در بازار را می دهد. در نتیجه، آنها همچنین فرصتی برای ایجاد و تسلط بر بازار با امکان افزایش قیمت بازار برای افزایش سود پیدا می کنند. همچنین معامله گران می توانند سفارشات خرید یا فروش خود را در هر زمان در آینده لغو کنند. با این حال، بازارسازان اغلب تمایلی به انجام معاملات خود قبل از مثبت شدن ندارند، زیرا ممکن است به طور غیرمنتظره ای مانند نوسانات بازار پیش آیند.

اوراق بهادار اغلب بازارسازان را به عنوان یک استراتژی برای ارائه قیمت خرید و فروش به دیگر معامله گران در بازار استخدام می کنند. استراتژی بازارسازی بر اساس مفهومی به نام اسپرد عمل می کند. این تفاوت بین قیمت پیشنهادی در هنگام خرید و قیمت درخواستی هنگام فروش است. به عنوان مثال، یک بازارساز می تواند 2000 سهم را برای یک شرکت به قیمت 100 دلار به ازای هر سهم خریداری کند که قیمت درخواستی است. سپس بازارساز می تواند تصمیم بگیرد که سهام را به قیمت 200 دلار که قیمت پیشنهادی است، بفروشد. شکاف بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی همان چیزی است که به عنوان اسپرد تعریف می شود.

تفاوت

تجارت الگوریتمی چند تفاوت منحصر به فرد با سایر اشکال تجارت دارد. در واقع، این محبوب ترین و با گردش مالی بالا در بازار فعلی است. یکی از تفاوت ها این است که بر خلاف تجارت انسانی، راه اندازی و تجارت گران است. معامله گران الگوریتمی باید هنگام خرید سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا برای شروع معامله، هزینه هایی را متحمل شوند. در نتیجه، معامله‌گرانی که از سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی استفاده می‌کنند، دائماً بر معاملات خود نظارت نمی‌کنند، زیرا رایانه‌های برنامه‌ریزی‌شده وظیفه نظارت و انجام معاملات را در مناسب‌ترین زمان دارند.

یکی از مهمترین تفاوت ها این است که تجارت الگوریتمی بر خلاف بقیه سیستم های تجاری دیگر که کوتاه مدت هستند ، برای تجارت طولانی مدت ساخته شده است. آخرین تفاوت این است که سیستم معاملاتی امکان تجارت سریع و فله با سطح گردش نسبتاً بالا را فراهم می کند. ماهیت سریع این سیستم توسط رایانه های برنامه ریزی شده قدرتمند پشتیبانی می شود.

آیا تجارت الگوریتمی بی خطر است؟

تجارت الگوریتمی یکی از امن ترین شکل های معاملات است. تجارت انسان در معرض متغیرهای بسیار زیادی قرار دارد و فضای خطاهایی که ممکن است منجر به ضرر شود. تجارت الگوریتمی با ایجاد ورودی به یک رایانه بسیار قدرتمند که از الگوریتم ها برای انجام و نظارت بر معاملات استفاده می کند ، ایمنی را تضمین می کند. با این حال ، سؤال در مورد ایمنی تجارت الگوریتمی بین معامله گران مختلف و سرمایه گذاران در یک بازار متفاوت است. اغلب توصیه می شود که قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری تجاری ، معامله گران نباید انتظار جکپات را داشته باشند زیرا این نوع تجارت یک شبه آموخته نمی شود.

آینده تجارت الگو

به نظر می رسد آینده برای تجارت الگوریتمی روشن است. در حقیقت ، تحقیقات صنعت نشان می دهد که تجارت ALGO از 11. 1 میلیارد دلار در سال 2019 به 18. 8 میلیارد دلار تا سال 2024 افزایش می یابد. احتمالاً مالیات و مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده معرفی می شوند ، اما انتظار می رود تجارت الگوریتمی ، به ویژه با فرکانس بالا ، همچنان حاکم باشد. فرم تجارت

از آنجا که هوش مصنوعی به طور مداوم در حال بهبود است ، استفاده در تجارت الگو نیز رشد خواهد کرد. الگوریتم های مورد استفاده پیچیده تر می شوند و امکان اتوماسیون بیشتر از آنچه در حال حاضر ممکن است امکان پذیر است. سیستم ها ممکن است بتوانند استراتژی های خود را برای سازگاری و تصمیم گیری های دقیق تر که می تواند نوسانات بیشتری در بازار را به خود اختصاص دهد ، خودداری کنند. این نشان می دهد که تصادفات بازار می تواند در آینده کاملاً قابل اجتناب باشد.

افشای خطر

خطر ضرر در معاملات معاملات آینده می تواند قابل توجه باشد. بنابراین باید با توجه به وضعیت مالی خود با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی برای شما مناسب است یا خیر. در نظر گرفتن اینکه تجارت کنید یا به شخص دیگری اجازه تجارت برای شما را بدهد ، باید از موارد زیر آگاه باشید:

اگر یک قرارداد آتی را خریداری یا به فروش می رسانید ، می توانید ضرر کل وجوه حاشیه اولیه و هرگونه بودجه اضافی را که با کارگزار خود واریز می کنید برای ایجاد یا حفظ موقعیت خود حفظ کنید. بنابراین ، تجارت آینده ممکن است برای همه مناسب نباشد و ممکن است خطر از دست دادن بخشی از پول ، تمام پول شما یا حتی بیشتر از همه پول شما را در بر بگیرد.

قرار دادن سفارشات مشروط توسط شما یا کارگزار شما ، مانند "ضرر متوقف" یا دستور "توقف محدود" لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند ، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارشاتی را غیرممکن کند. درجه اهرم که اغلب در معاملات آتی قابل دستیابی است می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. استفاده از اهرم می تواند منجر به خسارات بزرگ و همچنین سود شود.

قیمت های آتی می تواند بسیار بی ثبات و غیرقابل پیش بینی باشد. حرکات قیمت قراردادهای آتی می تواند تحت تأثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی و بسیاری دیگر باشد که خارج از سیستم تجاری یا کنترل کارگزار شما هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که مشتری ضررهای قابل توجهی را متحمل نشود. معاملات آتی بسیار اهرم است. سپرده های حاشیه ای پایین که معمولاً در معاملات آتی مورد نیاز است ، مجازات بسیار بالایی از اهرم را مجاز می کند. بر این اساس ، یک حرکت قیمت نسبتاً اندک در یک قرارداد آتی ممکن است منجر به ضرر فوری و قابل توجهی برای یک سرمایه گذار شود. مانند سایر سرمایه گذاری های اهرمی ، معاملات آتی ممکن است منجر به ضرر و زیان بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده شود.

سیستم های معاملاتی ما به عملکرد مناسب سیستم های رایانه ای که برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده می شود ، وابسته هستند. بر این اساس ، خرابی سیستم ها ، چه به دلیل خرابی های شخص ثالث که به چنین سیستم هایی وابسته هستند و یا عدم موفقیت سخت افزار یا نرم افزار کارگزار ، می تواند تجارت را مختل کند یا تجارت را غیرممکن کند تا چنین خرابی انجام شود. هرگونه عدم موفقیت و ناتوانی در نتیجه تجارت (حتی برای مدت کوتاهی) ، می تواند در شرایط خاص بازار باعث شود حساب مشتری ضررهای قابل توجهی در تجارت را تجربه کند یا فرصت هایی را برای تجارت سودآور از دست بدهد.

سیستم های معاملاتی ارائه شده در اینجا بسیار فنی هستند. سودآوری معاملات تحت این سیستم‌ها، از جمله به وقوع روندهای قیمتی قابل توجه بستگی دارد که تغییرات پایدار، بالا یا پایین، در قیمت‌های آتی است. چنین روندهایی ممکن است توسعه نیابد. در گذشته دوره هایی بدون روند قیمت وجود داشته است. نمی توان اطمینان داد که این روش ها در آینده موفق خواهند بود یا نتایج سرمایه گذاری مشابه آنچه در گذشته به دست آمده یا نشان داده شده است. اگرچه تمام تلاش‌ها برای اطمینان از صحت نتایج مصور سیستم معاملاتی ما انجام می‌شود، اما به دلیل عدم دقت و نوسان در داده‌ها یا اشتباهات در محاسبه، نمی‌توانیم چنین تضمینی داشته باشیم. معمولاً بین نتایج عملکرد فرضی و نتایج واقعی که متعاقباً توسط هر برنامه تجاری خاص به دست می‌آید، تفاوت‌های شدیدی وجود دارد. یکی از محدودیت‌های نتایج عملکرد فرضی این است که آنها به طور کلی با بهره‌گیری از آینده نگری تهیه می‌شوند. یکی دیگر از محدودیت های معاملات فرضی این است که چنین معاملاتی شامل ریسک مالی نمی شود و هیچ سابقه معاملاتی فرضی نمی تواند تأثیر ریسک مالی در معاملات واقعی را به طور کامل توضیح دهد.

قبل از خرید یا فروش قرارداد آتی، یک سرمایه گذار به یک کارگزار نیاز دارد و شما باید شرایط مناسب را برای معامله این ابزارهای خاص رعایت کنید. با پذیرش این سلب مسئولیت، خطرات ناشی از معامله در بازارهای آتی را تصدیق می‌کنید و همچنین تصدیق می‌کنید که شما، مشترک، و نه trb futures llc، تنها مسئول هر گونه ضرر مالی یا غیر آن، در نتیجه استفاده از سیستم‌های معاملاتی ما هستید.. Trb Futures llc تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال سودهای از دست رفته، فرصت های از دست رفته، تحریفات یا خطاهای موجود در این صفحات نخواهد داشت. شما همچنین موافقت می کنید که trb futures llc مسئولیتی در قبال صحت داده ها، مشکلات سرور، یا هر گونه آسیب خاص یا تبعی ناشی از استفاده یا ناتوانی در استفاده از هر یک یا همه مطالب منتشر شده در وب سایت ما نخواهد داشت. شما موافقت می کنید که trb futures llc را برای هر اقدامی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این سایت، داده ها، محتوا، مطالب، صفحات و اسناد مرتبط ناشی می شود، بی ضرر نگه دارید. شما موافقت می‌کنید که از ما و شرکت‌های وابسته به ما دفاع، غرامت و بی‌ضرر از هرگونه ادعا، تعهدات، هزینه‌ها و هزینه‌های ناشی از استفاده شما از خدمات ارائه‌شده توسط trb futures llc داشته باشید. Trb Futures llc اطلاعات، خدمات و محصولات موجود در این وب سایت را همانطور که هست بدون هیچ گونه ضمانتی ارائه می دهد. به هیچ وجه trb futures llc، مدیران، نمایندگان و کارمندان آن مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا آسیب، مستقیم یا غیرمستقیم، خسارات اتفاقی، تبعی، خاص یا مثالی، یا هر گونه خسارت ناشی از استفاده یا عملکرد این وب سایت یا ازهرگونه اطلاعات، خدمات یا محصولات ارائه شده از طریق این وب سایت.

کار دستی را از تجارت آنلاین خارج کنید و اجازه دهید الگوریتم ما برای شما کار کند. امروز با ما تماس بگیرید و ما خوشحال خواهیم شد که به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم.