چگونه می توان از میانگین های متحرک (MA) در معاملات سهام استفاده کرد؟

میانگین های متحرک بخش اصلی تجزیه و تحلیل فنی است و توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای دریافت سیگنال های معاملاتی از نمودارها استفاده می شود. در صورت استفاده صحیح ، میانگین های متحرک شاخص های بسیار قابل اعتماد و مفید هستند و می توانند در بسیاری از استراتژی های معاملاتی و الگوهای نمودار گنجانده شوند.

بنابراین ، در این درس ، ما در مورد این شاخص تجزیه و تحلیل فنی فوق العاده محبوب ، میانگین حرکت خواهیم کرد. بیایید به آن برسیم!

اول ، میانگین های متحرک (MA) چیست؟

میانگین های متحرک (MA) یک شاخص فنی است که برای تعیین میانگین قیمت سهام (یا هر دارایی قابل معامله دیگر) در طی یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود. در نمودار قیمت ، میانگین متحرک به عنوان خطی نمایش داده می شود که داده های قیمت سهام را صاف می کند. از آنجا که عملکرد قیمت همه صاف شده است ، بسیاری از معامله گران سهام بر این باورند که این نشانه خوبی از جهت روند است.

میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود و به نظر می رسد مانند آن.

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید ، MA بالاتر از قیمت بازار سهام است. در چنین مواردی که قیمت زیر MA باشد ، انتظار می رود روند نزولی ادامه یابد. از طرف دیگر ، وقتی قیمت بالاتر از MA باشد ، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت.

چرا معامله گران سهام از میانگین های متحرک استفاده می کنند؟

میانگین سهام در حال حرکت در بین بازرگانان مگا محبوب است. در هر انجمن یا پیش بینی تحلیل فنی ، می توانید توجه داشته باشید که معامله گران همیشه در مورد میانگین حرکت و گذرگاه های MA صحبت می کنند. چرا؟فقط به این دلیل که روندها در هر بازار به صورت مستقیم حرکت نمی کنند.

در عوض ، قیمت های Zig-Zag و میانگین متحرک ابزاری خارق العاده است که به معامله گران کمک می کند تا تمام این حرکات قیمت تصادفی را صاف کنند. این قدرت برای پاک کردن سر و صدای بازار دارد و بنابراین شناسایی روندها ، تعیین جهت روند و تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت را برای معامله گران آسان تر می کند.

در اصل ، میانگین های حرکت در حال عقب مانده یا شاخص های دنبال کننده روند هستند. یا به عبارت دیگر ، نشانگر MA تعداد قیمت ها را در مدت زمان مشخص محاسبه می کند ، که بر اساس تعداد کل دوره ها (دقیقه ، ساعت ، روز و غیره) تقسیم می شود. بنابراین ، میانگین متحرک ارائه بصری از شیب یک روند را ارائه می دهد و ممکن است به معامله گران کمک کند تا نشانه هایی برای قدرت یا ضعف روند پیدا کنند.

محاسبه میانگین های متحرک

حال ، اگر می خواهید یک کارشناسی ارشد را محاسبه کنید ، بسته به طول میانگین متحرک مورد نظر ، به مقدار مشخصی از داده های قیمت اخیر نیاز خواهید داشت. به عنوان مثال ، یک کارشناسی ارشد هفت روزه به هفت روز داده نیاز دارد. چهارده روز کارشناسی ارشد به چهارده روز داده نیاز دارد. سی روز کارشناسی ارشد به سی روز داده نیاز دارد. و غیرهشما این نکته را می گیرید!

هرچه طول کارشناسی ارشد کوتاهتر باشد ، نقاط داده کمتری در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می شوند و بنابراین ، میانگین قیمت متحرک به قیمت فعلی نزدیکتر می ماند. با این حال ، هرچه طول کارشناسی ارشد طولانی تر باشد ، نقاط داده بیشتری در محاسبه متوسط در حال حرکت گنجانده می شوند ، به این معنی که هر قیمت واحد کمتر می تواند بر میانگین کلی تأثیر بگذارد.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، هرچه مدت زمان برای میانگین متحرک طولانی تر باشد ، قابلیت اطمینان از شاخص MA بیشتر می شود. گفته می شود ، بسیاری از معامله گران فنی از MAS کوتاه مدت و طولانی برای یافتن متقاطع متوسط در حال حرکت استفاده می کنند و سیگنالی را دریافت می کنند که روند موجود به زودی تغییر می کند.

انواع میانگین های متحرک

دو نوع میانگین متحرک استفاده شده توسط معامله گران سهام وجود دارد.

1. میانگین حرکت ساده (SMA)
2. میانگین های متحرک نمایی (EMA)

بیایید هر دوی آنها را با جزئیات بیشتری در زیر بررسی کنیم ، باید؟

میانگین حرکت ساده (SMA)

اولین (و محبوب ترین) نوع میانگین متحرک که ما پوشش خواهیم داد ، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است. شما آن را محاسبه می کنید (یا به طور دقیق تر ، پلت فرم معاملاتی شما آن را برای شما محاسبه می کند) با گرفتن یک سری از قیمت ها در دوره انتخابی خود ، اضافه کردن این موارد ، و سپس تقسیم نتیجه بر تعداد کل نقاط داده مورد استفاده در محاسبه.

به عنوان مثال ، بیایید SMA را برای یک دوره هفت روزه محاسبه کنیم. تنها چیزی که ما نیاز داریم این است که قیمت های پایانی هفت روز گذشته را بگیریم و نتیجه را با هفت تقسیم کنیم. حال ، بیایید بگوییم که هفت نقطه داده قبلی سهم عبارتند از: 100 ، 102 ، 103 ، 100 ، 105 ، 109 و 105.

میانگین متحرک این ارقام را به هم اضافه می کند و به هفت تقسیم می شود و در نتیجه به طور متوسط 103. 4 است. خیلی ساده ، درست است؟این اساساً بدان معنی است که سطح قیمت 103. 4 به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت عمل می کند.

درک چگونگی عملکرد نشانگر MA به این معنی است که می توانید با تغییر محیط بازار ، آن را تنظیم ، تغییر دهید و در نهایت استراتژی های مختلفی ایجاد کنید. همچنین ابزاری عالی برای تأیید بسیاری از الگوهای نمودار و ادغام آنها در استراتژی های مختلف معاملاتی از جمله بلوک های سفارش ، مقیاس گذاری ، معاملات روزانه و غیره است. به طرز عجیبی ، بیشتر بسته های نمودار به هر حال این محاسبات را برای شما انجام می دهند ، و شما ملزم به انجام آن نیستیدبه طور مستقلبا این حال ، اگر به کمک نیاز دارید ، می توانید در مورد نحوه اضافه کردن شاخص های فنی به Metatrader 4 درس بعدی ما را ببینید.

میانگین حرکت ساده در نمودار سهام

حال ، بیایید به نمونه های مختلفی از میانگین های متحرک ساده (SMA) نگاهی بیندازیم و نحوه عملکرد آنها را در نمودار سهام مقایسه کنیم. و برای کمک به شما در تجسم بهتر ، ما سه SMA مختلف ، یک دوره 10 دوره (کوتاه مدت) ، 20 دوره (میان مدت) و یک میانگین ساده در حال حرکت ساده (بلند مدت) را ترسیم خواهیم کرد.

دوره 10 روزه حرکت متوسط

دوره 20 روزه حرکت متوسط

میانگین حرکت 50 روزه

اکنون ، از میانگین های حرکت 10 دوره ، 20 دوره و 50 دوره ، به وضوح می توانیم ببینیم که میانگین 50-حرکت سرعت کمترین سرعت است در حالی که 10 میلی آمپر سریعترین است. همچنین واضح است که هرچه میانگین متوسط در حال حرکت طولانی تر باشد ، بیشتر از قیمت عقب مانده است. در عین حال ، دوره طولانی تری که برای میانگین حرکت ساده استفاده می کنید ، کندتر برای واکنش به حرکت قیمت لازم است.

میانگین های متحرک نمایی (EMA)

با حرکت به نوع دوم میانگین های متحرک ، اجازه دهید عمیق تر در میانگین های متحرک نمایی (EMA) حفر کنیم. مانند یک میانگین متحرک ساده (SMA) ، یک میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت یک سهم را در طول زمان ردیابی می کند. با این حال ، تفاوت بین این دو در این است که EMA به اطلاعات قیمت اخیر اهمیت بیشتری می بخشد و قیمت بسته شدن شمع 1 دارای اثر بسیار (خواندن: بسیار) خواهد بود. در نتیجه ، این امر باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سهام بسیار پاسخگو باشد.

میانگین های متحرک نمایی (EMA) در مقابل میانگین حرکت ساده (SMA)

یک تصویر هزار کلمه را بیان می کند ، بنابراین بیایید نگاهی به میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در کنار هم در یک نمودار قیمت بیندازیم.

ببینید چگونه به نظر می رسد خط آبی میانگین متحرک نمایی نسبت به خط سیاه میانگین حرکت ساده به قیمت واقعی نزدیکتر است؟به این دلیل است که نشان دهنده عملکرد قیمت فعلی با دقت بیشتر است.

و هنگامی که شما در حال تجارت هستید ، می خواهید بدانید که اکنون چه اتفاقی می افتد ، نه هفته یا ماه گذشته. به همین دلیل EMA بسیار دقیق تر از SMA است.

آیا SMA یا EMA برای معاملات سهام بهتر است؟

به حقیقت گفته می شود ، همه چیز در مورد اولویت شخصی شما و سبک تجارت شما است. هر دو نقاط قوت خود را دارند و می توانند در شرایط مختلف اعمال شوند. و مطمئناً در ترسیم هم در نمودار و دیدن نحوه مقایسه آنها هیچ آسیبی وجود ندارد.

گفته می شود ، به طور کلی می توان توافق کرد که EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد ، بنابراین ، به عنوان یک شاخص معاملاتی کوتاه مدت مفید است. از طرف دیگر ، SMA بیشتر به دلیل کندی آن توسط سرمایه گذاران طولانی مدت استفاده می شود. علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران همچنین از واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت استفاده می کنند ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی حرکت که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد و به معامله گران کمک می کند تا قدرت یا ضعف یک روند را درک کنند.

خط پایین

به طور خلاصه ، میانگین حرکت ابزاری عالی برای تجزیه و تحلیل روند بازار و یافتن فرصت های تجارت در بازارهای مالی است. چه شما یک معامله گر طولانی مدت یا کوتاه مدت باشید ، می توانید با استفاده از SMA و EMA ، سیگنال های تجاری زیادی دریافت کنید. علاوه بر این ، در برخی موارد ، شما به یک ابزار دیگر برای تأیید الگوی نمودار ، ترکیب MA با سایر شاخص های فنی یا دریافت سیگنال معاملاتی اضافی برای اطمینان از تصمیم گیری در مورد تجارت مناسب نیاز دارید. میانگین حرکت برای این منظور ایده آل است.

اگر آماده استفاده از شاخص های MA هستید ، مرحله بعدی یادگیری نحوه اضافه کردن آنها به بستر معاملاتی خود است. بنابراین ، بیایید به درس بعدی نحوه تنظیم شاخص های معاملاتی در MT4 و کشف این شاخص تحلیل فنی مؤثر برویم.

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به آکادمی ما به برنامه Trader با بودجه شغلی دریافت کنید